Опубликовал: Administrator |
11.07.2008
2 Страховые портфели Рассмотрим некоторые виды страховых портфелей, использующиеся в дальнейшем. 2.1 Простейший страховой портфель Простейший страховой портфель состоит из N рисков (случайных величин) Х\, ...,Хм, являющихся независимыми и одинаково распределенными; Xiимеет бернуллиевское распределение Содержательно для каждого риска страховое событие может наступить с вероятностью р, а убыток в результате наступления этого страхового события равен 1 (и одинаков для всех рисков). Ясно, что риск портфеля имеет биномиальное распределение с параметрами N,p: Основные параметры этого распределения равны 2.2 Простой страховой портфель Простой страховой портфель также состоит из N независимых рисков Х\, ...,Х^, однако их распределения несколько различаются: Содержательно для г-го риска страховое событие наступает с вероятностью р, а размер убытка в результате наступления этого события равен Siи, вообще говоря, неодинаков у различных рисков. Примером может служить страхование на случай смерти с величиной Si, определяемой страховой суммой г-го договора портфеля. Распределение риска портфеля (3) в данном случае уже не имеет столь простого выражения, как (4), но его основные параметры все еще легко вычисляются: где
|
|