Реальный страховой портфель является дальнейшим усложнением простого портфеля; здесь допускаются произвольные размеры убытков из диапазона [0, N независимых рисков
вероятность наступления страхового события по г-му риску по-прежнему равна р, а размер убытка, вызванного страховым событием описывается случайной величиной

где

есть индикатор наступления страхового события по г-му риску, Si- страховая сумма (ответственность) по г-му риску, а г\,...,гм - совокупность независимых одинаково распределенных случайных величин с функцией распределения

Моделирование финансовых рисков Здесь распределение риска портфеля также не имеет простого явного выражения, но по известным параметрам распределения г\
нетрудно подсчитать основные параметры риска портфеля (3):