ВСЕ РАЗДЕЛЫ
- Неопределенность и риск
- Страховые портфели
- Цена страхования
- Введение в теорию полезности
- Характеризация отношения к риску
- Простейший процесс риска
- Классический процессриска
- Агрегированный процесс риска
- Время жизни процессов риска
- Финансовый кризис 2008
НОВОСТИ ФИНАНСОВ
| Опубликовал: Administrator | |
|
12.07.2008 7.2 Разорение процесса Под разорением процесса (62) понимается достижение уровня 0, то есть событие  при этом моментом разорения называется случайная величина  Эта случайная величина зависит от параметров процесса (62) и может оказаться несобственной, с положительной вероятностью принимая значение сю; такая ситуация соответствует траекториям, которые не разоряются на всей временной полуоси  Вероятностью разорения процесса (62) называется величина  т.е. вероятностная мера множества тех траекторий, которые разоряются за конечное время. Эта величина также является, очевидно, функцией параметров процесса, что будем подчеркивать обозначением  В некоторых случаях более удобной характеристикой процесса риска оказывается вероятность выживания процесса  7.3 Зависимость вероятности разорения процесса от параметров Отметим следующие свойства монотонности вероятности разорения, как функции параметров процесса.  является невозрастающей функцией   является невозрастающей функцией   является неубывающей функцией   является невозрастающей функцией  если порядок на множестве функций распределения задан отношением  Проверка перечисленных свойств производится путем сравнения событий разорения (73) при соответствующих значениях параметров. |
|
